Примеры по банковским операциям

Задание 1 по банковскому делу. При прогнозировании ликвидности финансовый менеджер обнаружил, что в следующем месяце банк будет испытывать нехватку высоколиквидных активов для осуществления текущих платежей клиентов в сумме 5 миллиона рублей, сроком 60 дней. Следовательно, банку необходимо восполнить этот недостаток дополнительным привлечением. Возможно привлечение ресурса в следующих вариантах:

1) привлечение срочного депозита в сумме 5 млн. рублей на срок 70 дней по ставке 40% годовых;

2) привлечение срочного депозита в сумме 5 млн. рублей на срок 60 дней по ставке 35% годовых. Но кредитор не уверен, что у него не возникнет необходимости в средствах раньше срока договора, что будет закреплено в условиях договора;

3) привлечение срочного депозита в сумме 5 млн. рублей на срок 20 дней по ставке 45% годовых и возможность по окончанию срока договора привлечь межбанковский займ в сумме 5 млн. на срок 40 дней по ставке 20% годовых.

4) привлечение срочного депозита в сумме 5 млн. рублей на срок 30 дней по ставке 33% годовых и возможность по окончанию срока договора продлить договор на срок 40 дней по ставке 30% годовых.

5) привлечение срочного депозита в сумме 5 млн. рублей на срок 35 дней по ставке 32% годовых и возможность по окончанию срока договора продлить его при ставке 37% на срок 25 дней.

Проанализировать каждый вариант и принять решение.

Решение:

I=P*i*n.

1. P=5000000.

d=70

i=0,4.

I=5000*70/365*0,4=386,6 т.р.

2. P=5000000.

d=60

i=0,35.

I=5000*60/365*0,35=287,67 т.р.

3. P=5000000.

d=20

i=0,45.

I=5000*20/365*0,45=123,28 т.р.

P=5000000.

d=40

i=20%.

I=5000*40/365*0,2=109,58 т.р.

109,58+123,28=232,86 т.р

4. P=5000000.

d=30

i=33%.

I=5000*30/365*0,33=135,6 т.р.

P=5000000.

d=40

i=30%.

I=5000*40/365*0,3=164,38 т.р.

135,6+164,38=299,98 т.р.

5. P=5000000.

d=35

i=32%.

I=5000*35/365*0,32=153,42 т.р.

P=5000000.

d=25

i=37%.

I=5000*25/365*0,37=126,7 т.р.

153,42+126,8=280,13 т.р.

Ответ: Для банка будет выгоднее третий вариант привлечения денег, т.к. процентный платеж наименьший.

Задание 2. Предполагается поместить 5 тыс.долл. на рублевый депозит. Курс продажи на начало срока депозита 30,3 р. за 1 дол., ожидаемый курс покупки – 30,9 р. Процентные ставки: i = 11 %, j=6 %. Срок депозита – 8 месяцев. Определите наиболее выгодную валюту вклада. Найдите граничные условия, при которых выгодна конверсия. Сделать выводы.

Решение:

P=5000$

K0=30,3

K1=30,9

i=11% (процентная ставка по вкладам в рублях).

j=6% (процентная ставка по вкладам в валюте).

n=8/12 года.

Sv=Pv*K0/K1*(1+n*i).

Sv=5000*30.3/30.9*(1+8/12*0.11)=5262.46$.

Если класть в валюте без конвертации, то S=5000*(1+8/12*0,06)=5200$.

Критические значения курсов Ko=30.3*(1+8/12*0.11)=32.5.

Kn=30.3/[1+8/12*0.06]=29.13.

Ответ: Доход выше в случае конвертации в рубли. Курс продажи должен быть не менее 29,13 руб., а курс покупки не более 32,5 р.

Решение задач по простым и сложным процентам

Задание 3. Вексель на сумму 40 тыс.р. с уплатой 25 ноября был учтен банком 10 августа при учетной ставке 7 % с использованием английской практики расчета. Оцените полученную при учете сумму, а также дисконт банка.

Решение:

S=40 т.р.

d=7%.

t=107 дн.

Номинальная стоимость векселя определяется по формуле: S=P+D=P/[1-n*d].

P=40*(1-107/365*0,07]=39,2т.р.

D=40-39,2=0,8 т.р.

Ответ: Полученная сумма 39,2 т.р, а дисконт банка = 800 рублям.